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涛出心里所想
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@yyxqyyxq
卖沽远期深虚，资金充足，预备被行权。被行权只不过等于提前在相对低位建仓。深虚肯定是卖近月好的。
2023-04-19 23:52 来自广东
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yyxqyyxq
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卖沽远期深虚，资金充足，预备被行权。被行权只不过等于提前在相对低位建仓。
2023-04-18 07:35 来自福建
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magelfly
- 股票、基金、期权、期指全都做
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@wjeep
我在做卖实2档沽，如变平值移下月实2档沽。做了二年多。按张数计算持仓。兄弟，一直持续卖2挡实沽，超额如何？按照名义市值计算收益率。
2023-02-15 18:21 来自北京
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toplogy
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无脑干啥都的玩完
2022-07-28 08:35 来自北京
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奔雷手55
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@MAJJohn
前几天开了期权，准备先小试一手。算了几个晚上都感觉这玩意儿不管怎么开仓都是风险高，收益低，几天愣是一次期权交易都没做。开多单，亏了换现货接回来
2022-07-28 08:33 来自河南
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大小愚头
- 永远3000点最好
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farby 、xineric 、redong031
@毛之川
无脑肯定不行，你选择4500-5000点也是带有后视镜的，你可以看到的只有当前的数据。所以我都卖当前平值沽，根据涨跌移仓到平值，可以跑赢沪深300/上证50。
这个是集友回测的数据（始终保持平值卖沽的结果）这个只跑赢50指数额外2.7%的年化，实际跑下来大可能就跑输50指数了。
毕竟50每年2%的股息，加上一年12次换月，和每月数次的平值移仓手续费和滑点损耗，也是不小支出
2022-07-28 08:14 来自广东
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又打新又炒股
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williamaa911 、henk90
@陪伴成长
看到高手过招，我也来切磋一下。
个人看法，在单边熊市下，无脑卖沽（一直持有到期） 和 满仓被套 还是存在显著区别的，两者在投资灵活度上是完全不同的。
满仓被套，只要标的存在流动性，随时都可以减仓甚至清仓。而 无脑卖沽 是没有这个选择权的。这就好比一辆失控冲向悬崖的车，满仓被套者随时可以跳车逃生（生死不说），无脑卖沽这只能跟着车摔下悬崖（生死不说）。作为一个乘客，你愿意做哪一个？还是你觉得两者都一样...为什么无脑卖沽只能跟着车摔下悬崖啊？持有股票满仓被套者跳车逃生时，我也可以随时平掉我的期权啊，效果是一样的。
2022-07-27 22:44 来自北京
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怡宝tuff
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tctzff 、xineric
有现金接货只能算网格指数，跑赢指数大概率，控制好风险都不算无脑，哪个策略赚钱都要控制好风险的同时遇上行情配合，有绝对优势的方法大概率会被市场消灭。
2022-07-27 22:07 来自安徽
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青火
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怡宝tuff
@毛之川
无脑肯定不行，你选择4500-5000点也是带有后视镜的，你可以看到的只有当前的数据。所以我都卖当前平值沽，根据涨跌移仓到平值，可以跑赢沪深300/上证50。这个是集友回测的数据（始终保持平值卖沽的结果） 毛师小盘银行股还赚钱吗？
2022-07-27 16:27 来自安徽
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毛之川
- 只在集思录和雪球注册了账户，其他平台打我着名号的皆为骗子！
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投资旗舰 、v3kk2 、cn1962101 、CAT108 、zoetina52更多 »
无脑肯定不行，你选择4500-5000点也是带有后视镜的，你可以看到的只有当前的数据。所以我都卖当前平值沽，根据涨跌移仓到平值，可以跑赢沪深300/上证50。
这个是集友回测的数据（始终保持平值卖沽的结果）
2022-07-27 16:22修改 来自浙江
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MAJJohn
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Duckruck
前几天开了期权，准备先小试一手。算了几个晚上都感觉这玩意儿不管怎么开仓都是风险高，收益低，几天愣是一次期权交易都没做。
2022-07-27 15:12 来自广东
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yiyi8484
- 小女子经济要独立
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xineric
我也是网格无脑卖沽
2022-07-27 15:11 来自上海
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tanhua2022
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Duckruck
@种菜de小蔡
一定条件下的卖沽是个不败的策略，注意，是有条件的前提下，然后是不败的策略（不是最牛逼）。我在乌克兰战争打的那天卖了原油的沽，确实赚钱了。不过那天直接用期货做多原油期货更赚钱
2022-07-27 14:47 来自四川
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LuckyTiger
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你要在一个机构无脑满仓卖沽，你一定会成名，要么不踩雷业绩特别牛逼成名，要么踩雷一夜归零成名。
2022-07-27 14:18 来自广东
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investorSean
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炸鱼 、xineric
因为选择的回测区间20年1月-22年1月正好是慢牛，所以无脑卖沽策略表现好，未来无脑卖沽策略好不好，主要依赖于慢牛行情能持续多久，建议楼主在卖沽基础上买一些极度虚值的看涨和看跌，防控一下暴涨踏空和暴跌亏损的风险
2022-07-27 14:10 来自北京
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longinv
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Duckruck 、唐人
做过长线回测检验，已经不能严格算无脑卖沽了……
2022-07-27 14:00 来自上海
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v3kk2
- 戒骄戒躁，知行合一。开放心态，虚心学习。
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唐人 、accumulator 、Aspirin
@haydengao
期权纯粹卖方收租模式，美国一个专门写书做这个得，已经前几年死在天然气创纪录得暴涨上了，期权这块，就没有任何一个方法，可以实现所谓永动机效果，死胡同，啥策略都是要不断调整优化得，哪有躺平就可以成功得道理向上一定要开备兑。知识点GET
2022-07-27 13:42 来自陕西
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不炒股我就看看
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pxbdhz 、xineric
@债券小白
无脑卖估还不如无脑买虚值期权了。《大空头》里的两兄弟就是这么发的家，相当于买彩票，风险有限，获利无限。2003年，两个30岁的美国年轻人，杰米·麦（Jamie Mai）和查理·莱德利（Charlie Ledley）生活在加利福尼亚州的伯克利镇，他们在一间车库里成立了康沃尔资本管理公司（Cornwell Capital Management）。车库不仅是康沃尔资本的办公地点，也是查理的卧室。当时，...国情不一样啊
a股10点上下3100点
卖沽2年爆仓一次
买沽3个月就爆了
2022-07-27 13:07 来自浙江
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日新月益
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最后结果就是掉脑袋，应证"无脑"2字
2022-07-27 11:58 来自上海
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小白律师
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Jifandailu 、pxbdhz 、windlike
无脑卖估还不如无脑买虚值期权了。
《大空头》里的两兄弟就是这么发的家，相当于买彩票，风险有限，获利无限。
2003年，两个30岁的美国年轻人，杰米·麦（Jamie Mai）和查理·莱德利（Charlie Ledley）生活在加利福尼亚州的伯克利镇，他们在一间车库里成立了康沃尔资本管理公司（Cornwell Capital Management）。车库不仅是康沃尔资本的办公地点，也是查理的卧室。当时，他们在嘉信理财公司的账户上有11万美元。这一切听起来都很荒谬，在车库里办公？就这么一点资本？更荒谬的是，杰米和查理之前刚刚开始为纽约一家私募股权公司—格鲁布伙伴公司做一些辅助工作，两人都没有实操过投资决策。但这两个没有投资经验的年轻人，凭着11万美元闯进了听起来高大上的华尔街金融圈，并在5年内将11万美元变成了上亿美元，实现了5年增长1000倍的投资传奇。
2022-07-27 11:30 来自天津
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许头儿子
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唐人 、xineric
卖沽。收益和风险都有限。可以用来抄底。
2022-07-27 11:21 来自浙江
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haydengao
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zsp950 、farby 、IMWWD 、tanhua2022 、xineric 、小白律师 、xyzhero更多 »
期权纯粹卖方收租模式，美国一个专门写书做这个得，已经前几年死在天然气创纪录得暴涨上了，期权这块，就没有任何一个方法，可以实现所谓永动机效果，死胡同，啥策略都是要不断调整优化得，哪有躺平就可以成功得道理
2022-07-27 10:46 来自上海
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倚天照海
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@wjeep
我在做卖实2档沽，如变平值移下月实2档沽。做了二年多。按张数计算持仓。老师做了二年多，效果怎么样？
2022-07-27 09:31 来自广东
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鲸鱼99
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小白律师 、hantang001 、xineric 、fydydhorse
遇到极端行情就是死，参考港股4月份杀跌，大多数人被平仓。
2022-07-27 08:01 来自北京
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投资严选
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@wjeep
我在做卖实2档沽，如变平值移下月实2档沽。做了二年多。按张数计算持仓。想问下，到期换仓时也是移下月实2档沽吗？
2022-07-26 23:27 来自广东
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不炒股我就看看
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希望这波没人无脑卖沽了
反弹2星期
已经给了充分的时间开沽保护
而且波也挺小的
2022-03-25 16:31
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灭火勿入
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如果外资持续流出，大概率还会下跌，不是应该卖购吗？卖沽是因为卖沽比卖购更赚钱吗？
2022-03-24 19:07
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涛出心里所想
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@毛之川
无脑卖沽，这一波可能就亏大了看来可以开始卖沽了！
2022-03-24 14:47
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毛之川
- 只在集思录和雪球注册了账户，其他平台打我着名号的皆为骗子！
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Syphurith 、acfunqyqx
无脑卖沽，这一波可能就亏大了
2022-03-24 13:57
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fydydhorse
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无脑卖就一个字，该
2022-03-24 10:21
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涛出心里所想
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卖同价位的沽不算输，时间问题而已，能扛过去最终还是赚钱的。
2022-03-24 09:45
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不炒股我就看看
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genamax 、yanghongyong 、他的故事
别提了 这波爆了不少人
2022-03-23 17:02
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pppppp
- +---++--+-+++++++++++
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genamax
无脑
能活着就不错了
常规结局，人财两空，妻离子散，颠沛流离。。。。。。。
2022-03-23 16:34
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gpt1980
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唐人
我如果要卖出一个300ETF3月10000这个期权，要怎么做？看盘面报价300ETF只有几个品种。能够自己设立一个点位的品种吗？还有300ETF3月5908A，这个A是什么意思？5908这个点位是怎么计算出来的？
2022-03-23 16:07
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涛出心里所想
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期权买方，要做好归零的做准备；期权卖方，要做好被行权的准备。@huxj2015
去年动力煤2201合约1800多的时候我持有多手买沽，为了少掏点权利金，卖了几手880的沽权，结果沽权竟然每手赔5000多。期货价格的涨跌及幅度真是难料。
2022-03-09 08:58
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huxj2015
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去年动力煤2201合约1800多的时候我持有多手买沽，为了少掏点权利金，卖了几手880的沽权，结果沽权竟然每手赔5000多。期货价格的涨跌及幅度真是难料。
2022-03-08 13:38
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nicaia
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Duckruck
@gpt1980
假设到期时股价涨到天上去，买方的盈利是无限多。卖方又在之前早就被平仓了。那么买方的盈利由谁给？原来的卖方平仓时的对手盘啊
2022-03-08 12:38
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建淞
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xineric
@gpt1980
假设到期时股价涨到天上去，买方的盈利是无限多。卖方又在之前早就被平仓了。那么买方的盈利由谁给？合约是买卖数量一致的。因此买家一定对应另外一个卖家，如果不是散户就是做市商。你持有一张买购，到期涨到天上去，不交割也行，可以按交易价格卖出平仓，让做市商接盘呀：）
2022-03-08 12:22
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gpt1980
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@建淞
老兄，所谓强平就是按市价平仓，卖方仓位自动消失了呀。买方是按照到期清算时申报由交易所进行指派的，和开仓初期的对手盘没有关系。假设到期时股价涨到天上去，买方的盈利是无限多。卖方又在之前早就被平仓了。那么买方的盈利由谁给？
2022-03-08 12:07
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halhha
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xineric 、集XFD
楼主：我在合理估值无脑卖沽
回帖：你要在高估值无脑卖沽、死翘翘你！
2022-03-08 11:38
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仰望多空
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genamax 、神勇威武小郎君
永远不要卖出你不了解的东西
2022-03-08 10:50
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cddw
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到现在，亏钱
2022-03-08 10:44
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tanhua2021
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Duckruck 、neptunus 、genamax 、他的故事 、xineric更多 »
就像我这种，卖沽的名义本金没有总资金的5%，风险可控，至多亏完当年利息。你要是卖超过这个数，又碰到大熊市，死的会很惨的。
期权卖方平时赚钱，一次黑天鹅就亏光。所以比较适合你操盘，收别人业绩提成的形式。用自己钱操作不适当。
2022-03-08 10:41
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逐利
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Duckruck
看看，准备好亏这么多给我了呀？
2022-03-08 10:12
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逐利
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Duckruck
无脑对手盘 你好
2022-03-08 10:04
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myther
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genamax 、xineric
刚刚做pta卖方血淋淋的教训：期权最大作用是规避极端情况，不是为了赚钱。
2022-03-08 09:31
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建淞
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@gpt1980
那么强平之后对手单的盈利不就停止计算了？如果股价无止境上涨，当时期权的买方可是期望无上限的收益啊，他能同意？老兄，所谓强平就是按市价平仓，卖方仓位自动消失了呀。买方是按照到期清算时申报由交易所进行指派的，和开仓初期的对手盘没有关系。
2022-03-08 09:07
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gpt1980
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@传达室李老伯
保证金不够会被强平，期货公司承担保证金和实际损失间的差额，然后给客户打官司要钱。因为交易所是会员制，交易所只跟会员（期货和证券公司）打交道，而不跟客户直接打交道。股票融资爆仓同理。那么强平之后对手单的盈利不就停止计算了？如果股价无止境上涨，当时期权的买方可是期望无上限的收益啊，他能同意？
2022-03-08 08:52
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Miner
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Syphurith
期权定价是一个诺贝尔级的公式，推算的过程就是从对冲风险角度进行的，所以不要妄想从这个工具里获得超额收益
2022-03-06 18:59
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mingmingniu
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@拉格纳罗斯
无脑卖实两档沽时间价值和成长价值兼顾，同时开网捕鱼。兄弟，你是卖那个月的？近月的实两档时间价值应该很少了。
2022-03-06 18:08
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拉格纳罗斯
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唐人
无脑卖实两档沽时间价值和成长价值兼顾，同时开网捕鱼。
2022-03-06 16:32
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传达室李老伯
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xineric
@gpt1980
请教。卖沽收期权费，交保证金，收益是封顶的。对手的买单是收益不封顶，付出一笔固定的期权费。我的疑惑在于，如果卖沽一方补不了保证金，爆仓了。对手单所谓不封顶的收益岂不是沦为一纸空文？交易所会把对手单强制平仓吗？如果不强制平仓，他不封顶的收益由交易所补贴吗？保证金不够会被强平，期货公司承担保证金和实际损失间的差额，然后给客户打官司要钱。因为交易所是会员制，交易所只跟会员（期货和证券公司）打交道，而不跟客户直接打交道。股票融资爆仓同理。
2022-03-06 15:45
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gpt1980
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请教。卖沽收期权费，交保证金，收益是封顶的。对手的买单是收益不封顶，付出一笔固定的期权费。我的疑惑在于，如果卖沽一方补不了保证金，爆仓了。对手单所谓不封顶的收益岂不是沦为一纸空文？交易所会把对手单强制平仓吗？如果不强制平仓，他不封顶的收益由交易所补贴吗？
2022-03-06 14:51
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wjeep
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大山1979 、拉格纳罗斯 、shmilyday
我在做卖实2档沽，如变平值移下月实2档沽。做了二年多。按张数计算持仓。
2022-02-26 08:57
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shmilyday
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v3kk2 、露营之家I 、vanilla7 、xineric 、neptunus 、Syphurith 、laputan 、callput 、青火 、建淞更多 »
楼主的回测还是非常有意义的，不过不知到期移仓还是认亏出局？在仓位不大保证金充足的情况下，卖沽风险还是可控的，至少比卖购要好多了。
关于对手盘，我觉得对手盘是拿个保险，你卖沽赚的就是保险费。并不是说谁一定盈，反倒的买了保险的，有谁老想着要把保险费赚回来呢？一般都想着别出事就好。
至于说踏空牛市的，我认为卖沽本身就只赚保单的钱，牛市和卖沽没关系，牛市了我正好赚来了保单的钱。如果要牛市赚钱就去买远实值购好了。
2022-02-26 07:22
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4
清泉
- 投资者
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genamax 、红糖饼 、piupiupiu
索罗斯搭档就是这么破产的。
2022-01-17 06:46
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2
rain
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红糖饼 、piupiupiu
拉长时间测。
2022-01-17 05:50
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6
景鸿资本
- 坚决做多可转债等权指数
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Duckruck 、xineric 、wuchunlong 、红糖饼 、piupiupiu 、Campanella更多 »
@taitman8
遇到2007年的大牛市，会怎么样？别提2007年了，就算遇到2015年也必然巨亏爆仓
2022-01-16 23:00
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taitman8
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遇到2007年的大牛市，会怎么样？
2022-01-16 21:09
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3
chenjxj
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laplace 、红糖饼 、piupiupiu
倒后境最管用，牛市卖沽权，熊市卖CALL，哈哈哈
2022-01-16 20:57
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种菜de小蔡
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一定条件下的卖沽是个不败的策略，注意，是有条件的前提下，然后是不败的策略（不是最牛逼）。
2022-01-16 20:34
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reds111
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你这个回测时间短，局限大，没什么说服力
2022-01-16 20:10
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1
波浪形态
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双卖，我不懂，但我大受震撼。
2022-01-16 19:06
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数据矿工
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numberscis 、kzz8qh 、Lee97 、青火 、flybirdlee 、tanhua2022 、好奇心135 、v3kk2 、genamax 、vanilla7 、大山1979 、xineric 、steven1521 、坚持存款 、tangzheci 、Loadstarr 、skyblue777 、巴兰 、wuchunlong 、hydk 、闲菜 、neptunus 、看价格冲冲冲 、bismackzhang 、西北望1969 、石守线 、川军团龙文章 、VVsuper 、东京不太热啊 、haoyangmao123更多 »
20年初，类似楼主说的这种回测我也做了不少，不同的是我测试的是双卖，测试时间段主要是17~19年，测试对象是50ETF期权，各种卖夸组合，诸如平值，虚值50点、100点、150点等等，持仓时间段包括最后一个月、倒数第二个月、最后两个月等等，很多种组合，测试结果卖方大都是赢的。回测完后，觉得这个钱也太容易赚了，后来把K线拉长一点，看看15年的K线，不管前面赚了多少，遇到15年的行情，着都赔光了。
期权是零和博弈，如果无脑都能赚钱，那对手是什么，他们连无脑的都不如？！
2022-01-16 18:49
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2
毛之川
- 只在集思录和雪球注册了账户，其他平台打我着名号的皆为骗子！
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reds111
4500-5000是后视镜吧
2022-01-16 18:31
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jiangdaya
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我来凑个热闹。
我的结论，基本和楼主的价值观相当。
无脑卖沽的结论，是不确定。
我们把问题扩展一下，无脑买购怎么样，无脑卖购怎么样，无脑买沽怎么样。
都如同把一分钱投入天空，下边的看官拿着望远镜看，啊正面，不对倾斜了，反面，哦快落地了，这下好像是正面，然而一阵风刮过，风沙迷住了看客的双眼。。。
正面，还是反面？
上帝耸耸肩，反问到，先有鸡还是先有蛋？
哈哈
2022-01-16 17:10
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2
hahale
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xineric 、景鸿资本
50ETF期权上市以来的数据全部回测一下，可能就不是楼主想要的结果，不能忽略趋势市对卖权的冲击。
2022-01-16 14:57修改
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2
景鸿资本
- 坚决做多可转债等权指数
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genamax 、招金牛
去年除了1-2月，沪深300基本围绕5000点上下小幅波动，才能出现楼主回测的收益率
凭啥认为以后沪深300还继续有这样小的波动?
2022-01-16 13:51
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1
信仰1999
- 天意所致，想亏一笔都难！
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Aspirin
无脑的后果必定是暴富啊，最怕，一会看空，一会看多的，来回被割。
2022-01-16 12:27
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3
海浪头头
- 善输小错者赢
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Duckruck 、天山飞机会 、xineric
感觉这种探讨回测的，基本上自己都不会执行。
既然回测了，那为啥不调调参数，调到回撤最小，收益最高啊，
调着调着肯定可以调到的。
2022-01-16 12:17
引用
1
showme
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xineric
关于无脑操作，在敝楼里有所论述
https://www.jisilu.cn/question/420413
个人的浅见是，长期来看，没有超额收益
2022-01-16 11:32修改
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陪伴成长
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@建淞
收到！但是我只能用“无语”来回复你了。无意冒犯，难道你在场外黑平台交易吗？哈哈哈哈，祝你好运！
2022-01-16 11:13
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7
陆神
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又打新又炒股 、infi 、跑路皮皮 、数据矿工 、xineric 、小小自在 、stone19940329更多 »
如果要无脑卖沽的话，那就必须设定卖沽的行权价，有一个可执行的标准，而不是通过后视镜来决定。
比如，无脑平价卖沽，无脑卖低n档虚沽？无脑卖高n档实沽
如此比较才有意义吧
2022-01-16 10:48
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2
shshchen
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milerli 、genamax
真的房子是钢筋水泥的，不那么容易塌。
指数的房子是纸糊的，分分钟melt down。
期权定价模型证明，市场有效的话，无脑卖权只是获得无风险收益。
2022-01-16 10:40
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建淞
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集XFD 、菜鸟书斋 、mingmingniu
@陪伴成长
看到高手过招，我也来切磋一下。
个人看法，在单边熊市下，无脑卖沽（一直持有到期） 和 满仓被套 还是存在显著区别的，两者在投资灵活度上是完全不同的。
满仓被套，只要标的存在流动性，随时都可以减仓甚至清仓。而 无脑卖沽 是没有这个选择权的。这就好比一辆失控冲向悬崖的车，满仓被套者随时可以跳车逃生（生死不说），无脑卖沽这只能跟着车摔下悬崖（生死不说）。作为一个乘客，...收到！但是我只能用“无语”来回复你了。无意冒犯，难道你在场外黑平台交易吗？
2022-01-16 10:36
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陪伴成长
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tanhua2022
@建淞
切磋一下，我觉得老兄这段偏颇了。如果是单边熊市，那么在总仓位受控情况下，也就类似满仓被套，和股市中人其实有区别，因为一定多了时间价值的获取。但这样的网格只要有一份可以因为股价波动获利归0，那么就可以重复，继续获得现金流。和股市中人的满仓看涨还是有区别。至于踏空与否，这个其实无须争议。因为如果选择网格交易，本身就可以放弃超额指数这个规划。
投资者往往在既要又要中患得患失，最后做成了...看到高手过招，我也来切磋一下。
个人看法，在单边熊市下，无脑卖沽（一直持有到期） 和 满仓被套 还是存在显著区别的，两者在投资灵活度上是完全不同的。
满仓被套，只要标的存在流动性，随时都可以减仓甚至清仓。而 无脑卖沽 是没有这个选择权的。这就好比一辆失控冲向悬崖的车，满仓被套者随时可以跳车逃生（生死不说），无脑卖沽这只能跟着车摔下悬崖（生死不说）。作为一个乘客，你愿意做哪一个？还是你觉得两者都一样？
个人看法，对于期权交易者而言（无论交易什么方向），都需要思考一个问题：你的对家为什么和你做交易？特别是你能提前收到钱的交易，你更需要想明白：你的对家到底为什么提前付给你钱？他想买的到底是什么？
个人看法，仅供参考！
2022-01-16 10:02
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sf83
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跑路皮皮 、haoyangmao123 、xineric
现在你通过后视镜选择了4500-5000。事实是去年运行轨迹是4800-5900。假如去年到了5900以后，直接运行在5900-6100了，你还有多少收益。假如从跌到4700以后，运行在4000-4700，这个收益又是多少？
2022-01-16 09:50
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stone19940329
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论风险来说 收租可远远小于期权卖沽
2022-01-16 09:42
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瑞宇堂
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tanhua2022 、stone19940329
物业出租的那批人承担的风险不是期权卖沽能比的。
2022-01-16 09:39
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sf83
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你这4500-5000选取的是后视镜。以当前价格看年初现价5200，你为什么会选4500-5000，中间到了5900，你为什么还是会选4500-5000基本没有什么时间价值的认沽？
关键就在这里，你在5900时选择了5000-5500结果可能就不一样了，其实在5900时选5000-5500基本是没有什么意义的时间价值几乎没有，交易量大的的选择是5900上下，也就是说你是通过后视镜规避了5900时卖沽，不是实际操作可行的
2022-01-16 09:18
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权基
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蒹葭仓仓
购权呢？无脑卖购的结果会怎么样？建议楼主做一个同样的统计
2022-01-16 09:17
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建淞
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@元素_指引我吧
就看你怕不怕踏空，怕不怕被套得很深，仓位比较重。
你可以假想一下，如果你当初是在5000到5500一路卖沽的，一口气跌到现在的位置，你往下移不移仓？如果下移了，再一路大涨反弹，你怕不怕踏空？如果不移仓，那以后每个月的时间价值就所剩无几，和开了几手实打实的多单没啥区别。切磋一下，我觉得老兄这段偏颇了。如果是单边熊市，那么在总仓位受控情况下，也就类似满仓被套，和股市中人其实有区别，因为一定多了时间价值的获取。但这样的网格只要有一份可以因为股价波动获利归0，那么就可以重复，继续获得现金流。和股市中人的满仓看涨还是有区别。至于踏空与否，这个其实无须争议。因为如果选择网格交易，本身就可以放弃超额指数这个规划。
投资者往往在既要又要中患得患失，最后做成了四不像，这其实不可取的。
个人浅见，见笑啦！
2022-01-16 08:22
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qjx618
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xineric
回测直观感觉可能有问题，21年2月的高点迅速下跌，回撤幅度2%，不知道是结算时计算收益，还是每日看收益
2022-01-15 23:49
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newsu
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唐人 、asasadasss 、neptunus 、v3kk2 、genamax 、大山1979 、lester 、三连就对了 、zact902 、人来人往777 、蒹葭仓仓 、种菜de小蔡 、xuangu 、集XFD 、dhhlys 、ylxwyj 、xineric 、魏员外 、MuchBadder更多 »
CBOE有putwrite指数，这个指数就是无脑卖沽SP500，三十多年跑下来，putwrite指数回撤比SP500小，收益更高。方正期货按照putwrite指数做了上证50期权的回测，结果比putwrite指数要差。楼主可以去网上看看。为啥putwrite这种构造到了A股效果不好？原因是A股经常大起大落，不像SP500那样平稳，而putwrite是没有记忆的，导致大跌吃到了大部分跌幅，上涨却跟不上涨幅。网格可以解决这个问题，因为网格是有记忆的。所以楼主无脑卖沽最好结合一下网格，就可以做指数增强了。网格最大的问题是资金效率低，仓位控制非常难。而putwrite的优点是资金效率高，且仓位是自动调节的，在高位时卖沽数量减少，低位卖沽数量多，可以说设计非常巧妙。怎样把两者的优点结合起来，做出适应A股的putwrite，非常值得深思。
2022-01-15 21:05修改
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niuxing
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这个月卖3300沽和3300购已经不舒服了，都在想着下一步怎么玩了。。。
2022-01-15 19:50
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mingmingniu
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唐人 、Syphurith
其实楼主说的无脑，指的是心无杂念的执行既定的计划。而不是说没有限制条件的无脑。
至于既定计划是否合理是另外一个可以讨论的事情。空谈“无脑”就坐而论道了
2022-01-15 19:49
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陪伴成长
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无脑干啥，结果都不会太好 。
就算现在不懂，到时候也会懂的。。。
2022-01-15 19:25
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mingmingniu
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唐人 、又打新又炒股
加强版的网格策略
2022-01-15 19:11
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小哈
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唐人
都做好行权准备了还怕啥？十个锅子十个盖没毛病。
2022-01-15 19:07
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stone19940329
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看着回撤不大，没有保险的卖沽感觉风险大…还是感谢楼主的回测
2022-01-15 18:55
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北伐
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牛市大幅踏空，熊市深度套牢。平衡市赚一个巴菲特年化。
2022-01-15 18:50
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